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CFA二级另类投资策略评估试题及真题

考试时长：120分钟满分：100分

一、判断题（总共10题，每题2分，总分20分）

1.私募股权投资在CFA二级考试中通常被视为另类投资的核心组成部分，其估值方法与公开市场股票估值方法完全一致。

2.对冲基金的风险调整后收益通常通过夏普比率（SharpeRatio）进行衡量，该比率越高代表投资策略风险收益比越优。

3.预测性分析在另类投资策略评估中具有决定性作用，历史数据表现能完全反映未来投资收益的确定性。

4.事件驱动策略（Event-DrivenStrategy）的核心逻辑是通过市场对特定事件（如并购、破产重组）的定价偏差获利，其收益与宏观经济周期高度相关。

5.跨资产类别投资组合的分散化效果可通过计算投资组合的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）来量化，HHI值越高分散化效果越好。

6.量化对冲基金通常采用高频交易策略，其策略有效性主要依赖于市场微结构分析（MarketMicrostructureAnalysis）。

7.信贷策略（CreditStrategy）在另类投资中属于相对低风险类别，其收益主要来源于信用利差的变化而非市场波动。

8.私募信贷（PrivateCredit）与公募信贷（PublicCredit）的主要区别在于前者