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市场波动期长期资本的逆周期配置策略与风险收益平衡机制

目录

市场波动期长期资本配置策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期资本配置的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2市场波动期的特点分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3逆周期配置策略的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

逆周期配置策略的原理与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1逆周期配置的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2逆周期配置的原理探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3逆周期配置的具体方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

长期资本逆周期配置的风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2市场风险与信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.3操作风险与流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．