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长周期资本视角下保险资金资产配置优化研究

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与问题提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状梳理与评析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究的理论逻辑与实践价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究方法、核心视角与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、长周期资本与保险资金投资特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1长周期资本核心要义解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2保险资金负债与资本配置需求测析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3长周期视角下保险资金资产配置的特殊诉求与逻辑．．．．．．．．．．19

三、长周期框架下的配置优化方法论探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1动态资产组合理论在长周期背景下的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2考虑现金流匹配的长期负债驱动型模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.3效益评估模型与优化目标设定．