投资学形考试题及答案.docxVIP

投资学形考试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某投资者持有A、B两只股票，其中A股票占比60%，预期收益率12%；B股票占比40%，预期收益率8%。若市场无风险利率为3%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A.9.6%

B.10.4%

C.11.2%

D.12.0%

2.下列风险中，属于非系统性风险的是（）。

A.宏观经济衰退

B.央行调整基准利率

C.某公司产品质量丑闻

D.通货膨胀率上升

3.根据资本资产定价模型（CAPM），某资产的必要收益率等于无风险利率加上（）。

A.市场风险溢价乘以该资产的方差

B.市场风险溢价乘以该资产的贝塔系数

C.该资产的标准差乘以市场组合收益率

D.该资产的贝塔系数乘以无风险利率

4.有效市场假说的弱式形式认为（）。

A.股价已反映所有公开信息

B.技术分析无法获得超额收益

C.基本面分析可以获取超额收益

D.内幕信息无法带来超额收益

5.某债券面值1000元，票面利率5%，剩余期限3年，每年付息一次。若当前市场利率为6%，则该债券的理论价格为（）。（已知：（P/A,6%,3）=2.6730；（P/F,6%,3）=0.8396）

A.973.27元

B.981.63元

C.1000