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2026年金融投资决策能力提升试题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融投资决策中，基于历史数据预测未来趋势的方法属于哪种决策模型？（）

A.贝叶斯决策模型

B.熵权决策模型

C.时间序列分析模型

D.博弈论决策模型

解析：时间序列分析模型通过历史数据揭示变量随时间变化的规律，常用于预测股票价格、汇率等金融指标。贝叶斯决策模型强调先验概率与后验概率的动态调整，熵权决策模型通过信息熵确定权重，博弈论决策模型则分析多方互动策略。金融投资中预测未来趋势的核心是数据序列的延续性，因此C选项最符合题意。

2.某投资者计划将100万元资金分配到三种资产中，要求风险资产占比不超过60%，无风险资产收益率为2.5%，风险资产预期收益率为8%，无风险资产预期收益率为4%，若风险资产收益率为9%，则该投资组合的预期收益率为多少？（）

A.6.5%

B.7.2%

C.7.8%

D.8.3%

解析：根据投资组合理论，预期收益率=无风险资产占比×无风险收益率+风险资产占比×风险资产预期收益率。由于风险资产占比≤60%，设风险资产占比为x，则无风险资产占比为1-x。若x=0.6，预期收益率=0.4×4%+0.6×9%=7.2%；若x0.6，预期收益率必小于7.2%。选项中