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国盛证券-“机器学习”选股模型系列研究(二)量价指纹模型的迭代：行为选股与条件风格收益的协同建模-260815.pdfVIP

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  • 2026-08-31 发布于内蒙古
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国盛证券-“机器学习”选股模型系列研究(二)量价指纹模型的迭代：行为选股与条件风格收益的协同建模-260815.pdf

    证券研究报告|金融工程

    gszqdatemark

    20260815

    年月日

    量化专题报告

    “机器学习”选股模型系列研究（二）

    量价指纹模型的迭代：行为选股与条件风格收益的协同建模

    研究背景：前期报告《量价指纹模型的构建与应用初探》提出将日内量价作者

    序列视为一种特殊的““行为语言”，并通过自监督学习生成日级量价指纹。

    初版模型验证了行为指纹在收益预测和指数增强中的应用潜力，但进一步分析师沈芷琦

    研究发现，若在预训练阶段直接引入收益方向目标，指纹可能同时记录交执业证书编号：S0680521120005

    易行为和训练期收益偏好

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