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面板数据模型的组间异质性

一、引言

近年来，随着数据收集技术的进步和实证研究方法的发展，面板数据已经成为社会科学各领域应用最广泛的数据类型之一。相比于纯截面数据只能捕捉个体差异、时间序列数据只能捕捉动态变化的局限，面板数据能够同时整合截面维度与时间维度的信息，有效缓解遗漏变量偏误，提升估计结果的可靠性，因此被广泛应用于经济增长、企业行为、公共政策评估、社会治理等多个研究领域。但传统的面板计量模型大多建立在“组间同质性”的简化假设之上，即假设不同截面个体的核心作用参数具有一致性，仅通过个体固定效应控制不可观测的水平差异，而忽略了变量之间作用关系的组间差别。随着研究的不断深入，越来越多的学者发现，