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2026年证券从业资格《证券投资组合》练习卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各小题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每小题1分，共40分）

1.证券投资组合理论的核心假设之一是投资者总是偏好于风险较低的投资，在其他条件相同时，投资者会选择具有（）的证券组合。

A.较高的预期收益率

B.较低的预期收益率

C.较高的方差

D.较低的方差

2.在马科维茨投资组合理论中，衡量单个证券或投资组合未来收益不确定性的指标是（）。

A.预期收益率

B.收益率方差

C.协方差

D.贝塔系数

3.如果两种资产的收益率变动方向完全相反，即一种资产收益率上升时另一种资产收益率下降，那么这两种资产之间的协方差和相关性（）。

A.协方差为正，相关性为正

B.协方差为负，相关性为负

C.协方差为零，相关性为零

D.协方差为负，相关性为正

4.在以预期收益率为纵轴，标准差为横轴的平面上，由无风险资产和所有有效风险投资组合构成的集合称为（）。

A.有效边界

B.无差异曲线

C.资本市场线（CML）

D.机