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金融行业运营部风控员信用风险防控手册（执行版）

第1章信用风险概述

1.1信用风险定义

信用风险，本质上是交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的可能性。在金融行业，当一笔贷款发放出去，或者一项金融衍生品签订下来，风险便随之产生。客户是否会按时还款？交易对手是否会按约定履行责任？这些问题的答案，直接决定了信用风险的高低。简单来说，就是对方欠钱不还，或者不按规矩办事，给金融机构带来的损失。例如，某企业获得银行贷款后破产清算，银行就面临信用风险。又或者，衍生品交易对手违约，金融机构也会遭受损失。这种风险，贯穿于金融业务的始终，是金融机构必须时刻关注的核心问题。信用风险不同于市场风险或操作风险，它直接与交易对手的信用状况挂钩。理解信用风险，是做好风控工作的第一步。

1.2信用风险分类

信用风险并非单一存在，而是根据不同的标准可以分为多种类型。从资产角度来看，主要分为以下几类。第一，贷款信用风险，这是最常见的一种，主要指借款人无法按时足额偿还贷款本息的风险。例如，个人住房贷款、企业流动资金贷款等。据统计，2022年银行业不良贷款中，贷款信用风险占比高达75%以上。第二，债券信用风险，即债券发行人无法按期支付利息或偿还本金的风险。尤其是高收益债券，其信用风险通常更高。第三，交易对手信用风险，在衍生品交易中尤为突出，指交易对手无法履行合约义务的风险。例如，利率互换、信用违约