盈利敏感性分析与风险压力测试的量化模型研究.docxVIP

盈利敏感性分析与风险压力测试的量化模型研究

目录

一、项目概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究背景与议题界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究目标与核心思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

研究范围与框架构想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、基础理论与文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

盈利可变性评估相关理论进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

风险极端情境模拟方法演化评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

存在关联性的前人研究成果启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、方法学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

核心理据指标体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

量化模型验证与稳健性检验流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

关键变量间相互影响的传导机制探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25