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- 2026-09-01 发布于湖北
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2026年金融风险管理师《风险计量与管理》押题试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（请选择最符合题意的选项）
1.在风险价值（VaR）计算中，历史模拟法与参数法的主要区别在于：
A.历史模拟法不考虑市场微动；参数法考虑市场微动。
B.历史模拟法依赖于正态分布假设；参数法不依赖正态分布假设。
C.历史模拟法计算VaR时需要估计波动率；参数法不需要。
D.历史模拟法适用于小样本数据；参数法适用于大样本数据。
2.根据巴塞尔协议III，银行对市场风险VaR的计算必须采用：
A.
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