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总资产报酬率驱动因素的量化分析与测算

目录

总资产报酬率概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1定义与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

总资产报酬率驱动因素的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1核心驱动因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2相关理论支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

量化分析与测算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16