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信用风险压力测试模型构建

一、引言

信用风险是金融机构经营过程中面临的最核心、最古老的风险类型，其不仅直接影响金融机构的盈利水平与稳健经营，也关系到整个金融体系的稳定运行。近年来，全球经济复苏进程充满不确定性，地缘政治冲突、产业链重构、极端天气事件等黑天鹅、灰犀牛事件频发，尾部风险发生的概率明显上升，传统基于正常市场环境的信用风险计量方法已难以充分覆盖极端情景下的潜在损失。在此背景下，信用风险压力测试作为主动识别尾部风险、评估风险抵御能力的核心工具，受到监管机构与金融机构的高度重视。信用风险压力测试模型是整个测试工作的核心载体，模型构建的科学性与合理性直接决定了测试结果的可信度与应用价值。本文