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银行业风控部风控专员信贷风险审查手册

第1章信贷风险概述

信贷风险，是商业银行在信贷业务活动中无法回避的核心议题。它并非孤立存在，而是与银行的盈利能力、资产质量乃至生存发展紧密相连。当一笔贷款无法按期足额收回时，风险便转化为实际的损失。理解信贷风险，是风控专员开展工作的基石。

1.1信贷风险定义

信贷风险，本质上是指借款人或交易对手未能履行合约义务，导致银行信贷资金无法按期、足额收回的可能性。这其中的“可能性”，并非虚幻，而是基于对借款人信用状况、还款来源稳定性以及外部环境变化的综合判断。它直接体现为银行贷款资产预期损失（ExpectedLoss,EL）的增加。例如，一笔看似完美的按揭贷款，若借款人失业且房价大幅下跌，其违约风险便会急剧上升。因此，信贷风险并非简单的“会不会不还钱”，而是要量化这种“可能性”及其潜在损失规模。风控专员需要识别、评估并管理这种可能侵蚀银行利润，甚至威胁资本安全的内在威胁。

1.2信贷风险分类

信贷风险的类型并非单一维度，而是可以从不同角度进行划分，以便更精准地识别和管理。

按风险来源划分：

信用风险（CreditRisk）：这是最核心的风险类别，直接关联借款人的偿债能力和意愿。它又可细分为违约风险（无法偿还本息的可能性）和提前违约风险（因信用状况恶化而提前中断合约，如借款人破产、失去工作等）。例如，一家企业的核心客户突