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金融行业风控部风控师风险识别手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控师必须清楚，风险并非抽象概念，而是可量化、可管理的资产减值可能性。在金融领域，风险通常定义为“未来不确定性对目标造成负面影响的可能性”。这一定义包含两个核心要素：一是未来结果的不确定性，二是这种不确定性可能导致的损失。例如，一笔信贷业务可能因借款人违约而损失本金，这就是典型的信用风险体现。

风险分类是风控工作的基础。实践中，金融风险主要可分为八大类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险、战略风险和声誉风险。信用风险，即交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，在银行业务中占比最高，据国际清算银行统计，2019年全球银行业不良贷款率平均为1.8%，其中约70%与信用风险直接相关。市场风险，包括利率风险、汇率风险和商品价格风险等，其特点是波动性强。例如，2018年美联储加息周期中，某商业银行因未充分对冲利率风险，债券投资组合损失达5.2亿元。操作风险则源于内部流程、人员或系统缺陷，据巴塞尔协议，操作风险损失占银行非预期损失（UnexpectedLoss,UL）的80%-90%。

更细致的划分有助于精准施策。例如，信用风险可进一步分解为违约风险、信用迁移风险和集中度风险。违约风险指借款人完全无法偿还债务的可能性，其概率可通过PD（Probabilit