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银行保险行业风控部风控专员信贷风险评估手册

第1章信贷风险管理体系概述

信贷风险，是银行保险机构在经营活动中面临的核心挑战之一。它并非孤立存在，而是与机构盈利能力、市场声誉乃至生存发展紧密相连。深入理解并有效管理信贷风险，是风控部门每一位专员，尤其是信贷风险评估岗位从业者的立身之本。本章旨在勾勒信贷风险管理体系的基本轮廓，为后续章节的深入探讨奠定基础。

1.1信贷风险管理基本概念

所谓信贷风险，简而言之，是指借款人因各种原因未能履行还款义务，导致银行保险机构蒙受经济损失的可能性。这种损失可能表现为本金无法收回，或是利息、费用等收益的减少。其本质是未来不确定性与当前信贷决策之间的博弈。

衡量信贷风险大小，通常涉及几个关键维度。首先是损失概率（ProbabilityofDefault,PD），即借款人在特定时期内发生违约的可能性。其次是损失程度（LossGivenDefault,LGD），违约发生后，银行保险机构实际能收回的金额占原始债权的百分比。最后是风险暴露（ExposureatDefault,EAD），指在违约发生时，银行保险机构对借款人的总未收回债权金额。这三个要素共同构成了预期损失（ExpectedLoss,EL）的计算基础，EL=PD×LGD×EAD。理解这些基本概念，是量化风险、制定策略的前提。实践中，风控专员需要熟练运用这些指标，对