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2026年基金从业资格《资产配置》历年真题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过分散投资来降低的是？

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.通货膨胀风险

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别资产或投资组合系统性风险的指标是？

A.标准差

B.贝塔系数（β）

C.偏度

D.峰度

3.某投资者预期市场将上涨，他可以通过买入看涨期权来实现投资目标。这种投资策略属于？

A.买入并持有策略

B.投资组合保险策略

C.期权投机策略

D.恒定混合策略

4.某基金管理人每月定期将固定比例的资金从债券投资转换为股票投资，这种策略被称为？

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.动态策略

5.在资产配置过程中，通常被认为风险最低、预期回报也相对较低的资产类别是？

A.股票

B.债券

C.大宗商品

D.私募股权

6.衡量投资组合在特定置信水平下可能发生的最大损失的一种风险度