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数学与应用数学XX金融公司风险分析师实习生实习报告

一、摘要

2023年6月5日至8月23日，我在XX金融公司担任风险分析师实习生。核心工作成果包括：运用Python对市场波动率数据进行处理，完成200份风险敞口报告，其中模型预测误差率控制在1.2%以内；参与信用风险评估项目，通过构建逻辑回归模型，将坏账率预测准确率提升至85.7%。专业技能应用方面，熟练运用SAS进行数据挖掘，利用时间序列分析（ARIMA模型）预测短期利率变动趋势，相关系数达0.92。提炼出的可复用方法论包括：标准化数据清洗流程，建立动态风险监控指标体系，有效降低模型偏差。

二、实习内容及过程

实习目的主要是把学校学的数学建模、统计学知识用到实际工作中，了解金融风控的具体流程，看看自己喜不喜欢这个方向。

实习单位是家挺大的金融机构，主要做投资和资产管理，风控部门负责计算各种风险值，给业务部门提建议。

实习内容开始是熟悉环境，看团队之前做的风险报告，了解常用的风险指标，比如VaR值、压力测试结果啥的。后来开始接手具体工作，主要是帮分析师整理信用风险数据。

6月10号到15号，我负责整理一个信贷组合的违约概率数据，有500多家公司的信息，包括财务指标和行业分类。我用R语言做数据清洗，发现有30%的数据存在缺失值，就根据行业均值和公司规模做了插补。后来分析师用这个数据跑逻辑回归模型，预测的坏账率准确率比之前高了1.5个