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三级期权考试题库及答案

一、单选题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.期权交易中，行权价与当前标的资产市场价格之间的差额被称为（）。

A.期权时间价值

B.期权内在价值

C.期权溢价

D.期权折价

2.在期权定价模型中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从对数正态分布，其主要参数不包括（）。

A.标的资产当前价格

B.行权价格

C.无风险利率

D.标的资产波动率

3.期权的时间价值受多种因素影响，以下说法错误的是（）。

A.期权剩余时间越长，时间价值越高

B.标的资产波动率越大，时间价值越高

C.无风险利率越高，时间价值越高

D.行权价格与当前价格的差距越大，时间价值越高

4.以下哪种期权策略适合在预期市场波动较大时使用（）？

A.看涨期权买入策略

B.看跌期权卖出策略

C.买入跨式期权策略

D.买入宽跨式期权策略

5.期权的时间衰减效应是指（）。

A.随着到期日的临近，期权的时间价值逐渐减少

B.随着标的资产价格的变化，期权的时间价值逐渐增加

C.随着无风险利率的变化，期权的时间价值逐渐增加

D.随着波动率的变化，期权的时间价值逐渐增加

6.在期权交易中，以下哪种情况会导致看涨期权