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气候转型风险对商业银行信贷资产配置的影响：基于压力测试的模拟

摘要

本文聚焦于气候转型风险对商业银行信贷资产配置的影响机制，通过构建理论分析框架并引入压力测试模拟方法，系统探讨低碳转型政策驱动下高碳资产贬值的传导路径及其对银行信贷结构的重塑效应。

研究遵循“问题生成—机制解析—理论建构”的递进逻辑展开。第一章绪论明确研究背景与核心问题，确立理论性论文的方法论基础。第二章文献综述系统梳理国内外气候金融与信贷配置研究的演进脉络，识别已有研究的共识与不足。第三章界定气候转型风险、搁浅资产与信贷资产配置等核心概念，阐释金融加速器理论、资产定价理论与环境经济学的外部性理论，构建“政策冲击—资产重估—信贷响应”的三层分析框架。第四章深入解析高碳资产贬值风险的历史生成、结构性成因与内在矛盾，揭示转型风险从隐性累积到显性爆发的演变规律。第五章系统阐释气候转型风险向银行信贷决策传导的核心作用逻辑、条件边界与演变趋势，论证抵押品价值收缩、企业偿债能力弱化与监管约束强化三条主导路径。第六章在前期分析基础上完成理论建构，提出“转型风险信贷收缩螺旋”理论命题，论证其自洽性与解释力。第七章归纳核心结论，提炼理论贡献与实践启示。第八章坦诚反思研究局限，展望未来深化方向。

研究认为，气候转型风险通过资产搁浅效应引发抵押品价值重估，经由金融加速器机制放大为系统性信贷收缩压力，商业银行需构建前瞻性的