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金融业风控部风控员金融风险评估手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

金融业的风险是什么？它并非简单的概率事件，而是指在特定时间内，预期收益与实际收益之间可能出现的偏差程度。在《巴塞尔协议III》框架下，风险被定义为“未能实现预期目标的可能性”，这一定义强调了风险的双向性——既可能带来损失，也可能创造超额收益。风控员必须明确，风险管理的核心目标不是消除风险，而是将风险控制在可接受的范围内。

从分类维度看，风险可分为两大类：系统性风险与非系统性风险。系统性风险，如2008年全球金融危机中的信贷危机，具有全局性特征，无法通过分散投资完全规避。这类风险通常与宏观经济波动、政策调整或市场结构变化相关，其影响范围可能覆盖整个行业甚至全球市场。据国际清算银行统计，2008-2010年间，发达国家银行业因系统性风险导致的资产减值占比高达43%。而非系统性风险则更具针对性，例如某笔贷款的借款人违约风险，或某项交易策略失效的风险。这类风险可以通过有效的风险管理措施进行缓释，这也是风控部门的核心职责所在。

进一步细分，风险可划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等五大类。信用风险，即交易对手未能履行合约义务的风险，在银行业中占比通常达到30%-50%。以某商业银行为例，2019年其总风险敞口中，信用风险敞口占比42%，远高于其他类型风险。市场风险则涉及市