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金融计量学2026年模型分析题.docx

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    金融计量学2026年模型分析题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的字母填在括号内。）

    1.在估计一个涉及资产回报率的时间序列模型时，发现残差序列存在显著的自相关性，但服从正态分布。以下哪种处理方式最为恰当？

    A.直接使用该模型进行所有分析，正态分布是主要关注点。

    B.认为残差存在自相关是正常现象，忽略它继续分析。

    C.考虑使用广义矩估计法（GMM）来处理非正态性和自相关性。

    D.必须放弃该模型，因为它不满足标准线性模型假设

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