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金融服务风控部风控员风险识别评估手册

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

在金融服务的世界里，风险无处不在。一笔贷款的发放，一项投资产品的设计，甚至是一份合同条款的变更，都可能隐藏着潜在的不确定性。那么，究竟什么是风险？如何对其进行科学分类？

从本质上讲，风险是指某一事件发生的不确定性所带来的损失或收益的可能。它并非纯粹的概率问题，而是与预期结果偏差的程度和影响直接相关。例如，一笔高风险贷款的违约率可能高达5%，而低风险贷款的违约率仅为1%。这种差异不仅体现在概率上，更反映在损失规模和发生频率上。

风险分类是风控工作的基础。通常，金融服务领域的风险可分为以下几类：

-信用风险：借款人或交易对手未能履行合约义务，导致损失。例如，企业贷款逾期或债券持有人无法兑付本息。根据巴塞尔协议，信用风险通常占据银行风险敞口的60%-80%。

-市场风险：因市场价格波动（如利率、汇率、股价）导致的损失。例如，利率上升导致浮动利率贷款的违约率增加。高频交易中，市场风险的波动可能以秒为单位发生。

-操作风险：内部流程、人员、系统或外部事件引发的风险。例如，数据泄露、交易员误操作或系统崩溃。据BCBS统计，操作风险每年给全球银行业造成约200亿美元的损失。

-流动性风险：无法及时获得足够资金满足短期债务或业务需求的风险。例如，银行挤兑或基金无法变现。200