绿色投资组合的优化构建及其风险对冲机制研究.docxVIP

绿色投资组合的优化构建及其风险对冲机制研究

目录

一、文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.3研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.4研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

二、绿色投资组合理论基础与构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.1绿色金融与可持续发展理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2绿色证券界定与筛选标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

2.3绿色投资组合优化模型设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.4绿色投资组合的绩效评价体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

三、绿色投资组合面临的风险识别与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.1绿色投资组合独特的风险来源．．．．．．．．．