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2026年基金从业资格证券投资组合管理实战题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建有效边界时，主要考虑的因素是（）。

A.投资者的个人收入水平

B.市场整体的风险水平

C.不同资产之间的协方差

D.投资者对损失的厌恶程度

2.某投资者持有两只股票，股票A的预期收益率为12%，标准差为20%；股票B的预期收益率为8%，标准差为15%。假设这两只股票的预期收益率相关系数为0.3，若该投资者等资金比例投资于这两只股票，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10%，17.5%

B.10%，15.5%

C.10%，18.5%

D.10%，19.5%

3.在投资组合管理中，战术资产配置策略的主要目的是（）。

A.实现长期投资目标

B.根据短期市场机会调整资产配置

C.满足客户的流动性需求

D.规避所有市场风险

4.下列关于风险预算的说法中，正确的是（）。

A.风险预算通常以投资组合的总收益率表示

B.风险预算的目的是最大化投资组合的预期收益

C.风险