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ESG因素整合下投资组合风险收益优化模型构建

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

ESG因素概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1ESG概念及其重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2ESG评价体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3ESG因素对投资组合的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

投资组合风险收益优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1模型理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2模型构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．