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基于ARCH类模型的我国股票市场收益率波动浅析
1绪论
1.1研究背景
随着经济的发展，金融市场已逐渐成为经济发展的重要部分，金融理论的基
致拟合优度不佳的原因因为本文目的不是对收益率进行拟合而是尝试通过使用ARCH类模型来对我国股市收益率的波动的特征进行分析因此不过于计较拟合优度的问题另外对残差进行异方差检验图检验结果表明LM值为相应P值为接受原假
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