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2026年CFA考试投资组合管理真题练习.docx

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    2026年CFA考试投资组合管理真题练习

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、下列哪项属于投资组合理论中的系统性风险？

    A.公司高管突然离职带来的风险

    B.整个经济衰退导致股市普遍下跌的风险

    C.投资组合中某只股票因负面新闻而股价大跌的风险

    D.货币汇率突然波动的风险

    二、假设一个投资者选择市场组合（用M表示）作为其最优风险组合，其个人无风险利率为r_f。根据资本资产定价模型（CAPM），该投资者应持有的无风险资产和风险资产（市场组合）的比例分别是？

    A.1:1

    B.风险厌恶系数的倒数:1

    C

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