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2026年中金资管笔试题库及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.________是金融市场上最基本、最核心的要素之一。

2.证券投资组合管理的基本原则包括分散化原则和________原则。

3.在有效市场中，股价反映了所有可获得的信息，这意味着________。

4.资产配置是指根据投资者的________和风险承受能力，将投资资金分配到不同的资产类别中。

5.久期是衡量债券价格对________变动的敏感性的指标。

6.债券的信用评级由________机构进行评估。

7.股票的市盈率（P/E）是衡量公司________的一个常用指标。

8.期权是一种金融衍生品，赋予买方在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利，而不必承担义务。

9.金融市场的基本功能包括资源配置、价格发现、风险转移和________。

10.投资组合的贝塔系数衡量的是投资组合相对于市场________的波动性。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散化投资可以完全消除投资组合的风险。（）

2.有效市场假说认为市场价格总是正确地反映了所有可获得的信息。（）

3.资产配置是投资过程中最重要的环节之一。（）

4.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。（）

5.信用评级较高的债券通常具有较低的违约风险。（）

6.市盈率（P/E）越低，说明股票越便宜。（