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2026年基金从业资格《金融风险管理》模型构建卷.docx

2026年基金从业资格《金融风险管理》模型构建卷.docx

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    2026年基金从业资格《金融风险管理》模型构建卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（本部分共40题，每题1分，共40分。每题只有一个选项符合题意）

    1.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于度量（）。

    A.期望损失

    B.在给定置信水平下可能发生的最大损失

    C.损失的方差

    D.损失的频率

    2.标准正态分布VaR（ZVaR）的计算公式为VaR=K*σ*√T，其中σ代表（）。

    A.市场组合的期望收益率

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