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长期资金视角下资产配置的优化策略研究

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1国内外资产配置理论发展概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2长期资金视角下的资产配置研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3现有研究的不足与改进空间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1资产配置的基本理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2风险与收益的理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3资产配置的数学模型与算法．．