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2026年金融风险管理专业考试综合题库08

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）对借款人进行评级。若某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该客户的信用风险暴露（PDV）为多少万元？

A.50

B.200

C.400

D.600

2.以下哪种金融衍生品主要用于对冲利率风险？

A.股票期权

B.期货合约

C.互换合约

D.信用违约互换（CDS）

3.某保险公司使用蒙特卡洛模拟评估其投资组合的VaR值。若置信水平为95%，持有期为10天，模拟结果显示95%的置信区间为-3%至+8%，则该投资组合的1天VaR为多少？

A.5.5%

B.3.5%

C.8%

D.-3%

4.在操作风险管理中，损失分布法（LossDistributionApproach,LDA）的核心是什么？

A.基于历史数据估计损失频率和严重程度

B.依赖外部评级机构的风险评估

C.采用固定概率模型进行风险定价

D.通过情景分析模拟极端事件

5.某跨国银行在亚洲市场面临汇率风险。若其持有大量日元负债，为对冲风险，最适合采用哪种金融工具？

A.买入日元看涨期权

B.卖出日元看跌期权

C.签订远期外汇合约

D.