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FRM考试市场风险核心概念

一、引言

作为全球金融风险管理领域认可度最高的专业认证之一，FRM（金融风险管理师）考试始终围绕金融机构的真实风险管理需求设计知识体系，重点考察从业者识别、计量、监测、控制各类金融风险的实操能力。在信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等FRM覆盖的核心风险类别中，市场风险是所有金融机构开展业务时无法回避的最基础风险类型，相关内容贯穿FRM一级、二级两个阶段的考试，合计考核权重超过四成，是占比最高的知识模块之一（全球风险管理专业人士协会，2024）。不少备考人员对市场风险的认知停留在零散的计量指标和衍生品考点上，既没有厘清概念间的递进逻辑，也没有理解概念背后的现实