最真的精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料).docVIP

最真的精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料)

考试时长：120分钟

满分：100分

一、单项选择题：30题，每题1分，共30分。

1.风险模型中，用于衡量风险暴露的指标是

A./市场价值

B./信用价值

C./经济价值

D./会计价值

2.在风险价值模型中，VaR的计算通常基于

A./正态分布假设

B./泊松分布假设

C./指数分布假设

D./韦伯分布假设

3.风险模型中的敏感性分析主要目的是

A./评估风险因素变化对资产价值的影响

B./确定风险因素的相关性

C./计算风险价值

D./建立风险模型

4.压力测试在风险模型中的作用是

A./模拟极端市场条件下的风险暴露

B./评估正常市场条件下的风险

C./计算风险价值

D./建立风险模型

5.风险模型中的蒙特卡洛模拟主要用于

A./计算风险价值

B./模拟风险因素的未来路径

C./评估风险因素的相关性

D./建立风险模型

6.风险模型中的回归分析主要用于

A./确定风险因素的相关性

B./预测风险因素的未来值

C./计算风险价值

D./建立风险模型

7.风险模型中的因子分析主要用于

A./识别风险因素

B./确定风险因素的相关性

C./计算风险价值

D./建立风险模型

8.风险模型中的主成分分析主要用于

A./降维

B./识别风险因素

C./计算风险价值

D./建立风险模型

9.风险模型中的Copula函数