2026年《期货从业资格》（期货投资分析）考前模拟真题与高频考点冲刺卷.docxVIP

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期货从业资格（期货投资分析）职业资格考试模拟试卷

考试时间：120分钟;满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含单选题、多选题、判断题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某基金经理计划利用国债期货对其持有的债券组合进行久期调整，当前组合久期为4.2，目标久期为3.0，组合市值1.2亿元，最便宜可交割债券（CTD）的久期为5.5，转换因子为1.02，期货合约规模为100万元。若使用修正久期法，应如何操作？（）

A.买入约26手国债期货

B.卖出约26手国债期货

C.买入约29手国债期货

D.卖出约29手国债期货

在利用股指期货进行β对冲时，若现货组合的β值为1.15，投资者希望将组合β降至0.30，组合市值8000万元，股指期货合约乘数为300元/点，当前指数点位为4000点，应卖出的期货合约数量最接近（）。

A.57手

B.63手

C.77手

D.85手

关于期权Delta，以下说法正确的是（）。

A.看涨期权的Delta取值范围为(-1,0)

B.平值期权的Delta绝对值约为0.5

C.深度实值看跌期权的Delta绝对值接近0

D.期权Delta不会随标的价格变化而改变

某投资者卖出1份行权价为30