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收益率曲线：市场预期与远期利率研究.pdf

收益率曲线：市场预期与远期利率研究.pdf

    所罗门兄弟公司

    安蒂・伊尔曼宁

    市场利率预期与远期利率

    理解收益率曲线：第二部分

    经自《理解收益率曲线》，固定收益研究组合策略，1995年6月。

    1995，所罗门兄弟公司，纽约

    州纽约市。保留所有权利。

    导言

    1

    即期利率与远期利率的代数关系

    1

    远期利率的计算

    2

    作为盈亏平衡利率的远期利率

    3

    曲线平坦化头寸的盈亏平衡收益率变动

    6

    预期假

    说与收益率曲线

    8

    利率预期如何影响当前收益率曲线形态？8

    预期与风险溢价

    9

    预期假说的替代版本

    与凸性偏差

    10

    关于利率预期与远期利率的实

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