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银行业风控部风控员风险识别手册（执行版）

第1章风控基础理论

1.1风险定义与分类

风控部门的日常工作中，风险的定义与分类是基础也是核心。所谓风险，并非单纯指损失的发生，而是指在特定条件下，预期目标与实际结果之间可能出现的偏差程度。这种偏差既可能表现为收益的下降，也可能意味着损失的扩大。例如，一笔贷款本应按时收回本息，却因借款人财务状况恶化而无法足额偿还，这就是典型的信用风险体现。

风险分类是风险管理的逻辑起点。在银行业务中，风险通常被划分为八类主要类型：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险、战略风险和集中度风险。信用风险，即交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，在银行业中占比最高，据国际清算银行(BIS)统计，2019年全球银行业前十大风险事件中，信用风险相关事件占比达42%。市场风险则指因市场价格（利率、汇率、股价等）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。操作风险则是由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所导致损失的风险，例如2012年巴林银行倒闭案，就源于交易员尼克·莱森的操作失误。

1.2风险管理框架

有效的风险管理必须建立在一套完整的管理框架之上。巴塞尔协议III提出了三道防线的风险管理架构，即业务部门、风险管理部门和内部审计部门，各司其职又相互制衡。业务部门是风险产生的源头，需承担直接管理责任；