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神经网络在时间序列预测中的优化

一、神经网络时间序列预测的应用现状与现存瓶颈

（一）神经网络在时间序列预测中的基础应用

时间序列预测是通过分析历史数据的变化规律，对未来一段时间内的数值趋势进行推断的技术，广泛应用于金融市场分析、电力负荷调度、气象预报、工业设备故障预警等多个领域（Boxetal.，2015）。传统的时间序列预测方法如ARIMA、指数平滑法等，在处理线性、平稳的时序数据时表现稳定，但面对非线性、非平稳且具有复杂依赖关系的时序数据时，其预测精度会大幅下降。

神经网络凭借其强大的非线性拟合能力，成为解决复杂时序预测问题的核心技术。其中，循环神经网络（RNN）是最早被应用于时序预测的神经网络结构，它通过引入循环连接捕捉时间序列的前后依赖关系，但由于自身结构限制，难以处理长序列中的长期依赖问题。为解决这一缺陷，长短时记忆网络（LSTM）被提出，通过门控机制控制信息的输入、遗忘与输出，有效缓解了长序列中的梯度消失问题，成为当前时序预测领域的主流模型之一（HochreiterSchmidhuber，1997）。在此基础上，门控循环单元（GRU）对LSTM的结构进行简化，减少了参数数量，在保证预测精度的同时提升了训练效率，更适合处理大规模时序数据。

近年来，Transformer架构凭借自注意力机制，能够直接捕捉序列中任意两个时间步的依赖关系，在长序列时序预测任务中展现出远