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金融行业交易部交易员交易数据清洗手册

金融行业交易部交易数据清洗手册

第1章数据采集与接入

1.1数据源识别与分类

交易数据的维度决定了清洗工作的复杂度。数据源可分为三类：内部系统数据（如交易所报文、交易主簿、风控指标）、外部数据服务（如行情接口、宏观指标、另类数据）和终端用户输入（如手工录入、模型输出）。内部系统数据通常具有高频、结构化特征，但可能存在延迟问题；外部数据服务需关注数据提供商的SLA（服务水平协议），例如彭博终端的推送数据可能存在字段缺失；终端用户输入的数据质量最难控制，需建立严格的校验机制。

举例来说，高频交易场景下，交易所的逐笔订单数据（如FEED格式）是核心源，其重要性不言而喻。若源数据缺失关键字段（如订单ID或价格五档信息），后续的订单簿重建将直接失效。

1.2数据接入接口配置

数据接入的稳定性是清洗流程的基石。推荐采用API/消息队列/文件同步三种模式组合。API接入适合实时数据，如交易所的RESTfulAPI；消息队列（如Kafka）能缓冲突发流量，但需关注分区键设计以避免数据倾斜；文件同步（如SFTP）适用于低频数据，但需配合校验和机制。

配置时需明确重试策略（如指数退避）和幂等性设计（通过请求ID去重）。例如，某券商曾因API超时未实现重试，导致日内波动数据缺失约2000笔；后改用带幂等性的消息队列，问题得