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2026年金融风险管理师认证考试题集：风险评估与控制

一、单选题（共15题，每题2分）

1.在商业银行的风险评估中，以下哪种方法不属于定性风险评估方法？

A.情景分析

B.德尔菲法

C.模型模拟

D.专家访谈

2.某公司持有大量高信用等级债券，若市场流动性突然下降，可能导致的主要风险是：

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

3.以下哪项不属于巴塞尔协议III中规定的三大核心风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.会计风险

4.在风险评估中，敏感性分析的主要作用是：

A.评估风险因素的独立性

B.测量单一变量变动对结果的影响

C.确定风险的概率分布

D.计算风险价值（VaR）

5.某金融机构通过压力测试发现，在极端市场情况下，其资本充足率可能降至10%以下，这表明其面临的主要风险是：

A.资本风险

B.流动性风险

C.监管风险

D.信用风险

6.以下哪种工具最适合用于管理汇率波动风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

7.在内部控制框架中，以下哪项不属于COSO委员会提出的五要素？

A.风险评估

B.信息与沟通

C.监督活动

D.风险对冲

8.某企业因供应链中断导致生产停滞，这属于哪种风险？

A.信用风险