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2026年基金从业资格考试证券投资基金基础知识试题及答案

1.某投资者持有A股票组合，该组合的期望收益率为12%，市场无风险收益率为3%，市场组合的期望收益率为8%，根据资本资产定价模型，该股票组合的贝塔系数为（）。

A.1.2

B.1.8

C.2.0

D.2.4

答案：B

解析：资本资产定价模型的核心公式为：E()=+[E()?]，其中E()为资产i的期望收益率，

2.某3年期附息债券，面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，市场利率（到期收益率）为5%，已知该债券的麦考利久期计算结果为2.83年，则该债券的修正久期最接近（）。

A.2.67年

B.2.70年

C.2.82年

D.2.97年

答案：B

解析：修正久期是对债券价格利率敏感性的度量，其计算公式为：修正久期=麦考利久期/(1+y)，其中y为债券的到期收益率（市场利率）。将题干数据代入公式可得：修正久期=2.83/(1+5%)≈2.70年，因此选B。

3.下列关于各类基金费用计提方式的说法，正确的是（）。

A.基金管理费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付

B.基金托管费一般按当月基金资产净值平均值的一定比例按月计提，按季支付

C.销售服务费从认购费中计提，不另行从基金资产中列支

D.基金交易佣金由基金管理人计提，从基金管理费中列支

答案：A

解析：选项B错误，基金托管费和基金管理费一致，都