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期货市场分析第四章（套期保值）期末章节试题及详细答案

适用章节：第四章期货套期保值原理与应用

考试时长：60分钟

满分：100分

题型说明：试题贴合本科期货课程常规考点，侧重基础概念、原理辨析与实操计算，无偏题怪题，解析贴合教材逻辑，适配课后练习、章节测验使用。

一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1、企业为规避未来买入原材料价格上涨的风险，应采取的套期保值方式是（）

A、卖出套期保值B、买入套期保值C、跨期套利D、期现套利

2、卖出套期保值的核心目的是规避（）带来的经营风险

A、现货价格上涨B、现货价格下跌C、期货价格波动D、基差大幅不变

3、套期保值的本质是通过期货与现货市场的（）对冲价格风险

A、同向交易B、反向交易C、单边交易D、等价交易

4、基差的正确计算公式是（）

A、基差=期货价格-现货价格B、基差=现货价格-期货价格C、基差=现货价格+期货价格D、基差=现货价格÷期货价格

5、当套期保值者完成建仓后，现货、期货价格同步下跌，且现货跌幅大于期货跌幅，此时（）

A、买入套期保值盈利B、卖出套期保值盈利C、套期保值完全无盈亏D、基差保持不变

6、下列情形中，适合采用卖出套期保值的是（）

A、榨油厂未来需采购大量大豆B、贸易商持有大量现货商品待售C、铝厂未来需购进铝锭