2026年《银行专业人员职业资格（中级）》（风险管理）专项突破练习卷（信用风险）及答案详解.docxVIP

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《银行专业人员职业资格（中级）》（风险管理）专项突破练习卷（信用风险）

考试时间：120分钟；满分：100分

注意事项：

请在答题卡/答题纸上作答，在试卷上作答无效。

请首先填写好姓名、准考证号等信息。

本试卷包含选择题、判断题及案例分析题。

一、单选题

（共50题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

在内部评级法下，商业银行估计违约概率（PD）时，通常需要观察至少一个完整的经济周期，其最根本目的在于（）。（）

A.确保数据样本量足够大，满足统计显著性要求

B.使PD估计具有前瞻性，能反映未来经济走势

C.使PD估计具有跨周期的稳定性，避免顺周期效应

D.满足监管机构对数据历史长度的最低要求

某银行对一笔1000万元的贷款进行评级，内部评级系统显示该借款人的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。根据预期损失模型，该笔贷款的预期损失（EL）为（）万元。（）

A.9

B.20

C.45

D.90

商业银行采用内部评级法初级法计量信用风险资本时，对于无抵押的高级债权，其违约损失率（LGD）的监管设定值为（）。（）

A.35%

B.45%

C.50%

D.75%

下列关于违约概率（PD）和违约损失率（LGD）关系的描述，最恰当的是（）。（）

A.两者在统计上