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金融学金融机构风险管理师实习报告

一、摘要

2023年6月5日至8月23日，我在某金融机构风险管理部担任实习分析师。核心工作包括协助完成信用风险评估模型的数据清洗与验证，处理了约5000份企业信贷数据，通过Python脚本优化数据提取效率达40%；参与压力测试场景搭建，运用VBA模拟10家重点客户的5种极端市场情景，计算得出组合损失率控制在1.2%以内；协助编制季度风险报告，涵盖15家分行的不良贷款趋势分析。期间应用SAS进行逻辑回归建模，验证了行业属性与还款能力的相关性系数为0.73；掌握了风险加总的方法论，通过敏感性分析将模型置信区间缩小至±3%。这些实践深化了对风险量化工具的理解，建立了可复用的信贷数据标准化流程。

二、实习内容及过程

实习目的主要是想看看风险管理工作到底是怎么落地执行，具体流程和学校里学的理论有啥差别。

实习单位是家全国性股份制银行的北京分部，风险管理部下面分好几个小组，我去的那个做信用风险，主要是监控和分析信贷资产质量。他们管的东西挺多，对公贷款、信用卡、消费贷都有覆盖，系统用得挺杂，有自研的也有买来的。

实习内容开始时主要是熟悉环境，看各种内部的风险政策文件，大概花了三天时间。然后跟着师傅一起做数据整理，他们有个季度信用风险报告要出，需要从核心系统里导出几千家企业的数据。6月12号开始上手，处理的是去年第四季度的对公贷款数据，大概5000多条记录，包括资