李子奈《计量经济学》期末试卷（含详细答案）.docxVIP

李子奈《计量经济学》期末试卷（含详细答案）

适用教材：李子奈、潘文卿《计量经济学》（第四版）

考试时长：120分钟

满分：100分

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.计量经济学模型中，随机误差项μi

A.模型设定偏误B.众多微小随机影响因素C.解释变量的系统性影响D.观测误差

2.经典线性回归模型（CLRM）的基本假设中，关于随机误差项的方差假设是（）

A.无自相关B.同方差C.正态分布D.零均值

3.在一元线性回归模型Yi=β

A.β^1是随机变量B.β1是随机变量C.β

4.多元线性回归模型中，用来衡量拟合优度的修正可决系数R2，相较于可决系数R

A.异方差问题B.自变量个数增加导致R2

5.回归参数显著性检验（t检验）的原假设是（）

A.H0:βi=0B.

6.下列哪种现象会导致普通最小二乘法（OLS）估计量无偏但无效（）

A.多重共线性B.异方差C.解释变量内生性D.模型设定错误

7.检验模型是否存在异方差的常用方法是（）

A.DW检验B.White检验C.LM自相关检验D.VIF检验

8.多重共线性严重时，不会出现的现象是（）

A.参数t统计量不显著B.模型F检验显著C.参数估计值符号反常D.残