2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0812）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.下列关于风险价值（VaR）的定义表述准确的是A.VaR是任意持有期内资产组合可能发生的最大损失B.VaR是100%置信水平下资产组合持有期内的预期损失上限C.VaR是给定置信水平下，资产组合在设定持有期内的损失超过该数值的概率为1减去置信水平D.VaR可以完全覆盖置信水平以外的极端尾部损失风险答案：C解析：本题考查FRM核心考点VaR的标准定义。正确选项C符合GARP官方对VaR的定义表述。选项A错误，VaR必须绑定置信水平前提，不存在无置信约束的最大损失；选项B错误，VaR对应置信水平通常小于