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2026年数量经济学题库及详解

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在经典线性回归模型中，若存在异方差性，则普通最小二乘估计量（OLS）的性质是（）。

A.估计量仍然是无偏的，但不再是有效估计量，且通常的显著性检验不再可靠

B.估计量仍然是无偏的且有效的，显著性检验完全不受影响

C.估计量变为有偏估计量，但依然是一致估计量

D.估计量既是有偏的，也丧失一致性

答案：A

解析：异方差性是指随机干扰项的方差随解释变量取值不同而变化。在存在异方差的情况下，OLS估计量仍然是线性和无偏的，也仍然具有一致性，但不再具有最小方差性，即不再是有效估计量。原因是异方差的存在破坏了高斯—马尔可夫定理中关于同方差的假定条件。同时，由于通常使用的OLS标准误是基于同方差假设计算的，因此基于t检验和F检验的显著性检验将产生误导性的统计推断结果。选项B错误，因为有效性丧失且检验不可靠；选项C错误，因为无偏性并未丧失；选项D错误，因为一致性和无偏性均保持。

在时间序列分析中，若一个非平稳序列经过一阶差分后变为平稳序列，则该序列被称为（）。

A.一阶单整序列，记作I（1）

B.平稳序列，记作I（0）

C.二阶单整序列，记作I（2）

D.协整序列，记作CI（1，1）

答案：A

解析：单整（Integration）是描述非平稳时间序列需要经过多少次差分才能变为平稳序列的概念。若一