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2026年金融风险管理师考试题库：风险评估与控制策略

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在商业银行风险评估中，以下哪项属于定性风险评估方法的核心工具？

A.模拟压力测试

B.德尔菲法

C.灵敏度分析

D.VaR模型

2.某跨国银行在东南亚地区运营，面临汇率波动风险。以下哪种控制策略最适合降低该风险？

A.固定汇率制度

B.自然对冲（NaturalHedge）

C.完全对冲（FullHedge）

D.货币互换协议

3.在操作风险管理中，以下哪项属于“四阶段控制法”的核心步骤？

A.风险识别与评估

B.控制措施设计

C.控制效果测试

D.以上都是

4.某投资组合包含高信用等级债券和低信用等级债券，以下哪种方法最适合评估其信用风险？

A.压力测试

B.信用估值调整（CVA）

C.久期分析

D.波动率计算

5.在金融监管框架下，巴塞尔协议III对银行流动性覆盖率（LCR）的要求旨在控制哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

6.某保险公司采用情景分析评估极端天气事件对其资产负债表的影响。以下哪种情景最可能被纳入分析？

A.正常业务场景

B.市场波动场景

C.极端灾害场景

D.盈利增长场景

7.在企业内部控制中，以下哪项属于“不相容职务分离”原则