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不确定环境下连续型寿险精算模型的构建与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

寿险行业作为金融领域的重要组成部分，在社会经济发展和居民生活保障中扮演着关键角色。近年来，全球寿险市场呈现出稳步增长的态势，据瑞士再保险发布的《2025-2026年全球经济与保险市场展望》显示，2024年全球寿险市场增长率达5%，为近10年最高，预计2025-2026年实际增长率将达到3%，是历史平均水平的两倍。在中国，随着经济的发展和居民保险意识的提高，寿险行业也取得了显著进展，人身险公司前6个月原保费累计收入在2024年达到2.63万亿元，同比增长12.95%。

然而，寿险行业面临着诸多不确定因素的挑战。从宏观经济环境来看，利率波动、通货膨胀、经济增长的不确定性等，都会对寿险业务产生深远影响。利率作为寿险精算中的关键因素，其波动会直接影响保险产品的定价、准备金计提以及投资收益。在利率下行的环境下，保险公司的投资收益可能减少，而保单的赔付成本相对增加，这就要求在精算模型中更加准确地考虑利率的不确定性，以确保保费收入能够覆盖赔付支出和运营成本。通货膨胀会侵蚀保险金的实际价值，影响投保人的购买决策和保险公司的赔付成本预测。

在微观层面，寿险公司还面临着市场竞争加剧、客户需求多样化、风险管理难度增大等问题。市场竞争的加剧使得寿险公司需要不断优化产品设计和定价策略，以提