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2026年基金风控基础考试试卷解析全

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请选出唯一正确的选项）

1.下列关于风险和收益关系的描述中，最准确的是（）。

A.风险越高，必然带来越高的收益。

B.风险和收益是相对独立的，可以单独追求。

C.通常情况下，较高的收益伴随着较高的风险。

D.基金管理人的核心任务是消除所有风险。

2.在基金风险管理框架中，负责执行具体风险控制措施、识别并报告操作风险事件的部门通常是（）。

A.风险管理部门

B.内部审计部门

C.业务运营部门

D.独立董事办公室

3.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的（）。

A.最大期望损失

B.平均损失金额

C.损失概率

D.收益标准差

4.基金投资组合管理中，分散化投资的主要目的是为了有效降低（）。

A.基金总体的流动性风险

B.基金非系统风险

C.基金系统风险

D.基金管理人的操作风险

5.下列行为中，不属于操作风险控制中“职责分离”原则要求的是（）。

A.授权审批人与资金执行人分离

B.基金投资决策人